mutual fund, quants什么的做模型的多的去了，发财的就几个，反正只要你敢赌终究会有几个赌对的赌赢的，大家就会都炒作那几个赌徒赢家，但现实中清一色都是采用价值投资的做法才能挣钱。很多模型的假设其实不太对，举个糖炒栗子：比如著名的black-scholes模型，其randomwalk的假设在股票市场上基本就是不对的假设，其他的细节比如它假设的normal distribution实际上市场上会shift成上方差过小而下方差过大的状态，而且它要假设distribution的天上的连续性，但市场其实distribution可以做独立随机变量。你为了准确找出模型，必须继续加入各种细节，最后模型是个巨无霸的缝合怪，却依然不符合市场运作。好吧，统计方面我班门弄斧了，但差不多就是这么回事。但quants一定要做“好”的模型来“骗”投资客，这就是好的和差的区别。